Секреты скользящих средних. Любимый индикатор трейдеров

В этом посте, поговорим о самом распространенном и популярном индикаторе, который можно увидеть на графике терминала почти любого трейдера — это скользящее среднее (Moving Average). Кто-то напрямую торгует по их сигналам, а кто-то использует скользящие средние, чтобы отфильтровать «рыночный шум». Кто-то обходится одной средней, а кому-то необходим «веер».

Скользящее среднее

Постараемся разобраться, что это за зверь, с чем его едят, и попробуем научиться правильно его готовить :)

Опуская все формулы расчетов, скользящее среднее (Moving Average) — усредненное значение за выбранный период времени.

Скользящие средние бывают:

  • Простые (SMASimple Moving Average)
  • Экспоненциальные (EMAExponencial Moving Averege)
  • Объемно-зависимые (VMAVolume Adjusted Moving Averege)
  • Сглаженные (SMMASmoothed Moving Average)

Кто знает, как настраивать скользящие, под спойлерами можно не читать. А кто не знает, посмотрите. Я постарался поэтапно и детально описать настройку скользящих средних в терминале QUIK.

Как добавить индикатор Moving Average в терминале QUIK

Самыми популярными скользящими средними являются простые и экспоненциальные. Именно эти скользящие чаще всего можно увидеть в терминалах трейдеров. Но, в независимости, какого типа скользящая средняя, важно правильно подобрать период индикатора.

Как подобрать период скользящей средней

Во многих книгах встречаются определенные периоды, например 21 или 55, и т.д. Но, поскольку, скользящая средняя, по своей сути, относится к группе трендовых индикаторов, и является динамической поддержкой, то логично не зацикливаться на каких-то конкретных цифрах, а подбирать период, основываясь на числе касаний цены о скользящую среднюю. Т.е. чем чаще цена касается индикатора, тем лучше подобран период. Рекомендую это делать программно, но это тема отельной статьи.

Подборка периода скользящей средней
Подборка периода скользящей средней.

На рисунке хорошо видно, как скользящая средняя выступает в роли динамической поддержки цены. Это обычная простая скользящая средняя, построенная по данным закрытия цены (close), с нестандартным периодом усреднения.

Чтобы подобрать оптимальный период скользящей средней, необходимо сделать так, чтобы индикатор выполнял роль поддержки при росте цены, и сопротивления при падении.

Следовательно, на вопрос: «Какую скользящую среднюю и с каким периодом лучше использовать?», смело отвечаем: ту скользящую, которая лучше всего подходит в виде поддержки и сопротивления для цены.

Используя скользящую среднюю, можно выделить интересующие движения цены. Например:

Торговля коротких движений
Торговля коротких движений.

На рисунке сверху, скользящая средняя, помимо основной тенденции, захватывает и краткосрочные коррекции. Можно эти периоды отфильтровать, чтобы они не нарушали общую динамику. Для этого надо увеличить период скользящей средней. Выглядеть этот же график будет так:

Торговля длинных движений
Торговля длинных движений

При увеличении периода, скользящая улавливает общую динамику цены, т.е. отфильтровались краткосрочные коррекции. Можно использовать простейшую стратегию торговли скользящих средних.

Стратегии торговли скользящих средних

Торговля отскоков цены от скользящей средней

Сделки в этой стратегии заключаются на отскок, при достижении цены скользящей средней. Вот как это выглядит на примере:

Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 1
Отработка отскоков от скользящей средней. Вариант 1

Есть еще вариант отработки, когда сделка открывается после того, как сформируется локальный экстремум. Т.е., когда закрылась свеча, на которой прошел отскок, и следующая за ней тоже закрылась, образовав фрактал. Сделка открывается сразу после этой свечи, как на примере ниже:

Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 2
Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 2

Я разобрал ситуации, когда график цены растет. Как не сложно догадаться, для падения тактика такая же, но в другом направлении.

При торговле отскока от скользящей средней, можно использовать фильтры на вход в виде внутренних и внешних свечей. Я детально описывал эту стратегию в статье «Внутренний и внешний бар. Стратегия торговли price action«. Так же, можно использовать ценовые формации:

Фигура в основании скользящей средней
Фигура в основании скользящей средней

На примере хорошо видно пробой восходящего треугольника вверх, в основании скользящей средней. После чего последовал рост.

Пересечения ценой скользящей средней

В этой стратегии подразумевается реверсивный тип торговли, что означает постоянное нахождение в рынке. Закрытие позиции является открытием противоположной.

Торговля пересечения скользящей средней ценой
Торговля пересечения скользящей средней ценой

Покупка происходит при пересечении ценой скользящей средней вверх. Продажа наоборот. Сделки совершаются после закрытия свечи, которая пересекла скользящую.

Пересечение скользящих средних

Для этой стратегии торговли потребуется две скользящие средние: с малым и большим периодом.

Торговля пересечения скользящих средних
Торговля пересечения скользящих средних

Покупка открывается, кода скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом снизу вверх. Продажи наоборот, когда скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом сверху вниз.

Конверты скользящих средних

Построить конверты скользящих средних в терминале QUIK, к сожалению, не представляется возможным, поэтому буду разбирать на примере терминала Metatrader. Чтобы добавить нужные вам уровни к скользящей средней, нужно прописать их в настройках индикатора Moving Average во вкладке «Уровни».

Добавление уровней скользящей средней
Добавление уровней скользящей средней

В результате, вы получите дополнительные уровни скользящей средней.

Конверты скользящих средних
Конверты скользящих средних

На скрине хорошо видны зоны скопления цены на уровнях. Уровни скользящей средней подбираются по тому же принципу — чтобы скользящая средняя выступала динамической поддержкой и сопротивлением.

Группы скользящих средних

Существует метод GMMA, который использует веер (термы) из экспоненциальных скользящих средних, разделенных на группы:

    • скользящие средние с периодами: 3,5,8,10,12,15 (красный цвет)
    • скользящие средние с периодами: 30,35,40,45,50,60 (синий цвет)
GMMA
GMMA

Как видно на скриншоте, потенциальными точками, для открытия сделок, являются места концентрации скользящих средних с малыми периодами (красный цвет).

Сделки на покупку открываются, когда короткие термы отскакивают от длинных.

GMMA. Точки покупок
GMMA. Точки покупок

Закрытие сделок на покупку происходит, когда  короткий терм пересекает длинный.

GMMA. Закрытие покупок
GMMA. Закрытие покупок

Торговать от продаж по этой стратегии, как вы уже поняли, предполагается в точности наоборот: когда короткие термы находятся под длинными. Закрытие позиции происходит при пересечении длинных термов вверх.

GMMA. Работа от продаж
GMMA. Работа от продаж

Вот, пожалуй, и все.

Еще добавлю, что скользящую среднюю можно использовать как границу, которая разделяет стороны направления торговли. Т.е., когда цена находится над скользящей средней, работа ведется только от покупок, а когда цена торгуется под скользящей средней, отрабатываются продажи. Разворотные точки, в этом случае, помогут определить ценовые формации. Обычно, для этой цели используется скользящая средняя с большим периодом. Это очень удобная и рабочая схема. Рекомендую, особенно новичкам.

Успехов в торговле!

Индивидуальное обучение / Брокер / Демо-счет / Канал в Telegram / Рассылка