Точки входа и выхода в трейдинге. Стратегии и правила торговли

Привет, друзья!

Поговорим про идеальные точки входа и выхода в трейдинге :)

Что только не делается, для того чтобы найти эту заветную, лучшую точку входа в сделку. Строятся различные фильтры на вход. Фильтры фильтров, и еще парочка, уточняющих сигнал индикаторов. Всё это великолепие выглядит приблизительно так:

Типичный вид графика в терминале новичка
Типичный вид графика в терминале новичка

На этом графике есть всё для того, чтобы качественно полудоманить :) Для входа в рынок, обдумываются и принимаются решения, как на совещании в генштабе вооруженных сил. Если сделка потерпела фиаско, то это был недочет в индикаторе, и, в следующий раз, его надо обязательно учитывать. А может поставить дополнительный фильтр на индикатор, чтобы фильтровать сигналы, которые он даёт? Тогда выстрелы точно будут снайперскими. Понятно, что это стёб, но выглядит всё плюс-минус так :)

Я глубоко убежден, что торговля не является чем-то сложным. Трейдинг на основе элементарных точек входа по фигурам технического анализа подтверждает сказанное. И это не просто слова. Всё проверено своими деньгами и на реальном рынке. Я знаю что говорю, и постоянный мой читатель тоже всё понимает. Это уже не раз подтверждено реализацией огромного количества сценариев рынком, о которых я пишу в своих обзорах и сделках.

Считаю, что торговлю надо сводить к максимальной простоте. Никаких фильтров, ничего лишнего. Чтобы не было 100500 вариантов принятия решения. Вошел, вышел, победил :) Только один сигнал и два варианта развития событий: рынок по мне, или беру убыток. Я заранее знаю, где буду входить в сделку, цель, где буду фиксировать убыток. Для этого мне не нужно ничего, кроме голого графика цены. Мне даже не важно как он отображен, в свечках или барах. В любом случае я всегда знаю точку входа и выхода из сделки. У меня нет долгих раздумий. Не требуется никаких подтверждений. Решения принимаются молниеносно, только при одном взгляде на график.

Многие придают большое значение точке входа. Они говорят: “Главное отлично войти в рынок, а там где-нибудь выйду”. Точка входа неразрывно связана с точкой выхода. Вход может быть идеальным, но именно точка выхода даст вам результат: прибыль или убыток. Только после выхода из сделки вы сможете оценить, насколько она была эффективна.

На этом лирику заканчиваю. Переходим к сути.

Точки входа в трейдинге

Точки входа в рынок можно разделить на четыре большие группы:

  1. Точки входа на основе пробоев
  2. Точки входа на отскоках и ложных пробоях (контртрендовые системы)
  3. Точки входа на основе анализа объема (кластеры, профили, и вот это вот всё)
  4. Точки входа по таймингу, под событие, или какую-нибудь идею (т.е., когда графическая составляющая отсутствует в принятии решения)

Из этих групп я использую только две первых по списку. Объемы изучал, но в применение не запустил. Где проходит большой объем я и без профилей с кластерами знаю. Точки входа по таймингу и под идеи тоже не использую, потому что, как вы знаете, я являюсь убежденным поклонником технического анализа. В нем  все уже заложено в цену. Поэтому, четвертая группа точек входа автоматически включена, но специально я ее не мониторю :)

А вот точки входа на основе пробоев, ложных пробоев и отскоков, я очень активно использую в трейдинге.

Точки входа в рынок на основе пробоев экстремумов

Пробои экстремумов – самые простые, но очень эффективные точки входа в рынок. В умелых руках :) Основой пробойных точек этого типа является пробой какого-либо экстремума. По-другому – перехай, в случае, если цена пробивает максимум, или перелой, если цена пробивает минимум.

Пример входа на пробой локального максимума:

Пробой локального максимума
Пробой локального максимума

Точкой входа в рынок стал пробой локального максимума. Стоп устанавливается на ближайший локальный минимум. Дальше, в дело вступает управление позицией. Главной задачей становится вывод стоп-лосса в точку безубыточности. По мере роста цены, стоп можно передвигать следующим образом:

Пробой локального максимума. Перенос стоп-лосса
Пробой локального максимума. Перенос стоп-лосса
  1. Первый уровень установки стоп-лосса. Начальный стоп-лосс при открытии сделки
  2. Второй уровень установки стоп-лосса (ставится на минимум пробойной свечи)
  3. Третий уровень установки стоп-лосса (устанавливается в точку безубытка)

Риск – дело интимное :) У каждого свое отношение к нему. Кто-то торгует агрессивно, кто-то консервативно, но это самый простой шаблон.

Точки выхода из этой сделки тоже могут быть разными. Для кого-то, точкой выхода является маржинкол :) Но мы ведь не такие, правда? :) Исходя из вашего принятия риска и аппетита, закрывать сделку можно следующим образом:

  1. Фиксироваться частями, на движении рынка в направлении открытой сделки
  2. Закрыть сделку полностью, при достижении планируемой цели
  3. Выходить по стоп-лоссу, который подтягивается следом за ценой
  4. Выход при достижении расчетного процента (движения, прибыли и т.д.)
  5. Выход по паттерну. Выход, который является открытием сделки в противоположную сторону в этой же точке (реверсная сделка)

Точки входа в продажу работают аналогично, но, как не сложно догадаться, в обратную сторону. Т.е., при продаже, должен быть пробит локальный минимум:

Пробой локального минимума
Пробой локального минимума

Теперь расскажу про другие точки входа в сделку. Это мои любимые графические формации – безумно эффективные, простые в понимании торговле паттерны.

Точки входа на основе графических формаций

Самыми простыми графическим построениями являются линии поддержки и сопротивления. Они используются при построении трендовых линий в торговле по тренду, или при диапазонной торговле. Все графические формации – это комбинации уровней поддержки и сопротивления, под разным наклоном.

Чаще всего на графике из фигур встречаются треугольники, в разных видах и формах. Поэтому, пример точки входа в сделку, покажу на этой фигуре.

Точки входа и выхода при отработке треугольника
Точки входа и выхода при отработке треугольника
  • Идентифицировали треугольник
  • Вошли на пробой сопротивления
  • Выставили цель, и забрали прибыль

Сложно? Пришлось использовать кучу фильтров и подтверждающих сигналов? Просто же :) А это живые деньги. И все без наворотов, легко и понятно. Причем, на пути, при выполнении цели формации, часто встречаются другие фигуры, которые помогают определить, что делать дальше. Какие-то формации являются упрочняющими сигнал, и дают цель еще выше от первичной. А какие-то предупреждают, что цель по первой формации лучше уже не ждать, а фиксировать, что уже дал рынок, и, возможно, открывать сделку в другую сторону. Фигуры имеют свойства перерождаться из одной в другую, и расширять свой диапазон, за счет ложных пробоев. Для этого надо отлично знать все формации и как они работают. В общем, стронгли рекомендет, так сказать :)

Точки входа на основе свечных паттернов

Свечных паттернов немалое количество. Вот список из самых популярных моделей, и это еще далеко не все. Я использую только внутренние и внешние свечи/бары, по которым определяю отличные точки входа в позицию, в зависимости от расположения этих паттернов. Учитываю так же свечи с большими тенями, как упрочняющий фактор к открытой сделке.

Покажу пример из моей статьи про внутренние и внешние бары. Точки входа на внутренних барах, в отработке восходящего канала:

Внутренние бары на поддержке восходящего канала
Внутренние бары на поддержке восходящего канала

Как только получили три опорные точки, сразу можно предположить, что будет формироваться канал. Строим поддержку и сопротивление, и ждем точку на вход. Потенциальные точки отработки, как не сложно понять, находятся на уровнях. Вот тут и приходят на помощь внутренние бары. Причем, можно уменьшить таймфрейм, и отрабатывать там фигуры и свечные паттерны. В этом случае, точка входа может получиться просто отличная!

Этот вид точек входа, который представлен на скрине выше, можно объединить с группой точек входа на отскоке от поддержки или сопротивления.

Точки входа на отскок

Помимо работы на отскок, с использованием внутренних баров, отскок можно брать при достижении уровней в формации. Но, в чистую, используя только один таймфрейм, это можно делать только если у вас уже есть опыт торговли, и вы жестко относитесь к рискам. Либо формация имеет достаточно широкий диапазон, когда ход цены от поддержки к сопротивлению занимает приличное расстояние. Это могут быть обычные горизонтальные широкие ценовые диапазоны.

Или можно отрабатывать отскоки от уровней формации на меньшем таймфрейме. Т.е., формация определяется на старшем, а точки входа определяются на младшем. Например, на часовом таймфрейме идентифицируем фигуру, а точки входа в позицию от поддержки или сопротивления, ищем на таймфрейме 5мин или 1мин. Это даст отличную точку с привлекательным соотношение риск/прибыль.

Точки входа на основе ложных пробоев

Этот вид входов в контртренд тоже очень простой. После пробоя уровня, при возврате цены назад, открывается сделка на пробой экстремума пробойной свечи.

Ложный пробой сопротивления
Ложный пробой сопротивления

Идентифицируем формацию, и начинаем ее отработку.

  1. Точка входа в покупку. Стоп-лосс ставится на минимум пробойной свечи
  2. Сформировалась внутренняя свеча
  3. Пробой минимума пробойной свечи. Пробой внутренней свечи вниз. Пробой поддержки.

Как видите, опять ничего сложного. Со стратегиями торговли ложных пробоев можете ознакомиться здесь.

Точки входа с использованием дивергенции и конвергенции

Точки входа в сделку можно найти, используя свойства осцилляторов, например таких, как дивергенция и конвергенция. Это тоже контртрендовая стратегия с поиском разворотных точек цены.

Пример отработки дивергенции:

Правила отработки дивергенции. Вход на сигнальной свече
Правила отработки дивергенции. Вход на сигнальной свече
  1. Фиксируем первый локальный максимум на графике цены и MACD
  2. Фиксируем второй локальный максимум на графике цены и MACD
  3. Продажа на пробое сигнальной свечи вниз, с установкой стоп-лосса на локальном максимуме

Дивергенции и конвергенции тоже очень простые в торговле паттерны. О конвергенциях, и все стратегиях торговли по диверам и конверам, читайте в развернутом посте: Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге.

Все вышеперечисленное – это самые простые и очень эффективные точки входа и выхода из рынка. Когда вы их торгуете, помните про усиливающие паттерн факторы. Они тоже отлично работают. Кажется, это очень просто, но это реально мощная штука. Если разберетесь со связкой старших и младших таймфреймов, то сможете находить очень привлекательные точки входа.

Обращайте внимание на главенствующее движение до точки входа. Может получиться отличный импульс в движении, и получится войти в него заранее. За такую сделку нужно держаться.

Еще можете принять на вооружение мои советы по психологически комфортной торговле, которые я писал в телеге: //t.me/madeyourtrade/1754

Стремитесь, чтобы в торговле было всё максимально четко и просто, насколько это возможно.

Успехов в трейдинге!

Индивидуальные занятия по трейдингу до результата

TechPatterns - ежедневные паттерны по фьючерсам и акциям

Все, чего нет в блоге, транслирую в телеграм t.me/madeyourtrade

Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропускать новых постов

Введите ваш email: